来源:微博@见闻实时新闻
头部量化机构盛泉恒元刚刚发布致歉客户信,称“上周市场极度活跃,现将对我们中性产品的影响总结如下:
1、上周回撤估计2%左右,各个产品有些差异。全部是由于期货基差收敛以及所有期货合约转变为正基差导致的亏损。负基差的收敛损失是我们需要承担的一次性损失。而当前的大幅正基差损失是暂时的,主要是因为上交所保单不畅导致的,本周如果市场定价机制修复,这部分损失会弥补回来。所以上周的真实回撤在1%附近。
2、除基差损失外,我们的策略运行稳定,另外我们的多头是跟上了市场的上涨的,市值、风格敞口都控制在合理范围内。市场的迅速上涨,我们的期货追保压力也很大,我们及时补充了保证金,没有发生强平等风险事件,多空一直保持匹配的状态。
3、在当前市场极度活跃、基差为正的情况下,我们认为当前机会大于风险,我们承担的对冲成本几乎消失,甚至是负成本。另外各个策略的建仓机会和预期收益也都有所提高,所以对中性产品的未来收益水平更有信心了。在市场上周大幅大涨的情况下,中性产品具有很高的配置价值”。
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